PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIUS.L с EEDG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIUS.L с EEDG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L).

HIUS.L и EEDG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. EEDG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HIUS.L и EEDG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIUS.L и EEDG.L

2026 (YTD)2025202420232022
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating		-1.04%10.31%9.54%23.06%-3.81%
EEDG.L
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		-4.29%7.08%26.20%19.31%-4.11%

Доходность по периодам

С начала года, HIUS.L показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у EEDG.L с доходностью -4.29%.

HIUS.L

1 день
2.34%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
4.76%
1 год
23.59%
3 года*
11.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

EEDG.L

1 день
1.56%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
-1.49%
1 год
12.41%
3 года*
14.08%
5 лет*
10.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с HIUS.L:
HIUS.L с XMVU.LHIUS.L с FEXD.LHIUS.L с USFM.LHIUS.L с MOGB.LHIUS.L с BBUS.LHIUS.L с FEXU.LHIUS.L с XZMD.L
Часто сравнивают с EEDG.L:
EEDG.L с S5SD.LEEDG.L с IITU.LEEDG.L с SWDA.LEEDG.L с ISDU.LEEDG.L с CNDX.LEEDG.L с FRUE.LEEDG.L с USDV.L

Сравнение комиссий HIUS.L и EEDG.L

HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EEDG.L в 0.07%.

HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating
EEDG.L
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

HIUS.L vs. EEDG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIUS.L
Ранг доходности на риск HIUS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIUS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIUS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIUS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIUS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIUS.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EEDG.L
Ранг доходности на риск EEDG.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEDG.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEDG.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEDG.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEDG.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEDG.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIUS.L c EEDG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIUS.LEEDG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.78

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.17

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

1.42

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

4.79

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIUS.L vs. EEDG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIUS.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа EEDG.L равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIUS.L и EEDG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIUS.LEEDG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.78

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.90

-0.20

Корреляция

Корреляция между HIUS.L и EEDG.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIUS.L и EEDG.L

HIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

TTM202520242023202220212020
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEDG.L
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		0.92%0.88%0.99%1.15%1.39%1.00%1.30%

Просадки

Сравнение просадок HIUS.L и EEDG.L

Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, что больше максимальной просадки EEDG.L в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и EEDG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HIUS.LEEDG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.20%

-21.95%

-3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-10.71%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-6.22%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-4.24%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.56%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HIUS.L и EEDG.L

HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что HIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIUS.LEEDG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.71%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

8.46%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

15.81%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

14.75%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

15.32%

+0.20%