PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISU-U.TO с VDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HISU-U.TO с VDY.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HISU-U.TO (Evolve US High Interest Savings Account Fund) and VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - HISU-U.TO is a Money Market fund actively managed by Evolve, while VDY.TO is a Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index. HISU-U.TO is actively managed, while VDY.TO is passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. HISU-U.TO charges 0.15%/yr vs 0.22%/yr for VDY.TO.

Доходность

Сравнение доходности HISU-U.TO и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HISU-U.TO торгуется в USD, в то время как VDY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HISU-U.TO показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 20.44%.

HISU-U.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.75%
3 года*
3.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

VDY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
3.10%
С начала года
20.44%
6 месяцев
21.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HISU-U.TO и VDY.TO

2026 (YTD)2025
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		1.05%1.63%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		19.30%21.07%

Correlation

The correlation between HISU-U.TO and VDY.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve US High Interest Savings Account Fund

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с TECH.TOHISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с HISA.NEOHISU-U.TO с TBIL.TOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с UTES.TO
Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с SCHDVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TO

Доходность на риск

HISU-U.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VDY.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISU-U.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISU-U.TOVDY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.76

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.56

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.05

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

31.52

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

122.59

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISU-U.TO vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISU-U.TOVDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.23

4.70

+3.53

Просадки

Сравнение просадок HISU-U.TO и VDY.TO

Максимальная просадка HISU-U.TO за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -3.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISU-U.TO и VDY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HISU-U.TOVDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-3.42%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.30%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-0.69%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HISU-U.TO и VDY.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HISU-U.TOVDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36%

9.85%

-9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

9.85%

-9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

9.85%

-9.44%

Сравнение комиссий HISU-U.TO и VDY.TO

HISU-U.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VDY.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISU-U.TO и VDY.TO

Дивидендная доходность HISU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности VDY.TO в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.74%2.93%3.70%3.85%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		2.89%3.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HISU-U.TO and VDY.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HISU-U.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HISU-U.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VDY.TO.

HISU-U.TO is categorized as Money Market, while VDY.TO is Dividend. They also come from different issuers: Evolve and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for HISU-U.TO and 0.22% for VDY.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HISU-U.TO и VDY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор