PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISU-U.TO с DOL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HISU-U.TO с DOL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HISU-U.TO (Evolve US High Interest Savings Account Fund) is Money Market fund actively managed by Evolve, while DOL.TO (Dollarama Inc.) is a stock. Over the past 3 years, HISU-U.TO returned 3.38%/yr vs 26.80%/yr for DOL.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HISU-U.TO и DOL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HISU-U.TO торгуется в USD, в то время как DOL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DOL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HISU-U.TO показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у DOL.TO с доходностью -15.27%.

HISU-U.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.75%
3 года*
3.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOL.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-15.27%
6 месяцев
-12.99%
1 год
-2.10%
3 года*
26.80%
5 лет*
23.51%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HISU-U.TO и DOL.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		1.05%2.97%3.80%3.89%0.93%
DOL.TO
Dollarama Inc.		-15.27%53.62%35.70%23.71%-5.72%

Correlation

The correlation between HISU-U.TO and DOL.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve US High Interest Savings Account Fund

Dollarama Inc.

Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с TECH.TOHISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с HISA.NEOHISU-U.TO с TBIL.TOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с UTES.TO
Часто сравнивают с DOL.TO:
DOL.TO с ATD.TODOL.TO с RYDOL.TO с L.TODOL.TO с CSU.TODOL.TO с ^GSPCDOL.TO с CTC.TODOL.TO с BCE.TO

Доходность на риск

HISU-U.TO vs. DOL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DOL.TO
Ранг доходности на риск DOL.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISU-U.TO c DOL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISU-U.TODOL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.76
-0.09

+7.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.56
0.04

+10.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.05

1.01

+3.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

31.52

-0.10

+31.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

122.59

-0.23

+122.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISU-U.TO vs. DOL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISU-U.TO на текущий момент составляет 7.76, что выше коэффициента Шарпа DOL.TO равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISU-U.TO и DOL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISU-U.TODOL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.76

-0.09

+7.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.23

1.03

+7.21

Просадки

Сравнение просадок HISU-U.TO и DOL.TO

Максимальная просадка HISU-U.TO за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки DOL.TO в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISU-U.TO и DOL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HISU-U.TODOL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-49.99%

+49.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-20.10%

+20.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-20.10%

+19.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-15.77%

+15.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-7.99%

+7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

8.71%

-8.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HISU-U.TO и DOL.TO

Текущая волатильность для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) составляет 0.10%, в то время как у Dollarama Inc. (DOL.TO) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что HISU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HISU-U.TODOL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

6.30%

-6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

18.18%

-17.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36%

23.32%

-22.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

22.99%

-22.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

25.78%

-25.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISU-U.TO и DOL.TO

Дивидендная доходность HISU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности DOL.TO в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL.TO
Dollarama Inc.		0.25%0.20%0.25%0.28%0.27%0.31%0.34%0.39%0.48%0.27%0.40%0.44%
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.74%2.93%3.70%3.85%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HISU-U.TO and DOL.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HISU-U.TO и DOL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор