PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HISU-U.TO с CNR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HISU-U.TO с CNR.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HISU-U.TO (Evolve US High Interest Savings Account Fund) is Money Market fund actively managed by Evolve, while CNR.TO (Canadian National Railway Company) is a stock. Over the past 3 years, HISU-U.TO returned 4.60%/yr vs 5.65%/yr for CNR.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HISU-U.TO и CNR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Canadian National Railway Company (CNR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HISU-U.TO торгуется в USD, в то время как CNR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HISU-U.TO показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у CNR.TO с доходностью 31.75%.

HISU-U.TO

1 день
0.03%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
1.73%
С начала года
1.87%
1 год
3.77%
3 года*
4.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

CNR.TO

1 день
0.57%
1 месяц
12.23%
6 месяцев
30.22%
С начала года
31.75%
1 год
29.39%
3 года*
5.65%
5 лет*
6.50%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HISU-U.TO и CNR.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		1.87%4.17%5.24%5.29%1.25%
CNR.TO
Canadian National Railway Company		31.75%-0.03%-17.51%8.24%-2.09%

Correlation

The correlation between HISU-U.TO and CNR.TO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve US High Interest Savings Account Fund

Canadian National Railway Company

Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с TECH.TOHISU-U.TO с HISA.NEOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с TBIL.TOHISU-U.TO с UTES.TO
Часто сравнивают с CNR.TO:
CNR.TO с CPCNR.TO с CP.TOCNR.TO с RY.TOCNR.TO с ATD.TOCNR.TO с UNPCNR.TO с TRP.TOCNR.TO с MRU.TO

Доходность на риск

HISU-U.TO vs. CNR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISU-U.TO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CNR.TO
Ранг доходности на риск CNR.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNR.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNR.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNR.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNR.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNR.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISU-U.TO c CNR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Canadian National Railway Company (CNR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HISU-U.TOCNR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.35
1.37

+18.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.85

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.25

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.42

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.05

—

HISU-U.TO vs. CNR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISU-U.TO на текущий момент составляет 20.35, что выше коэффициента Шарпа CNR.TO равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISU-U.TO и CNR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HISU-U.TO и CNR.TO

Максимальная просадка HISU-U.TO за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки CNR.TO в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISU-U.TO и CNR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HISU-U.TOCNR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-45.67%

+45.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-12.22%

+12.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.03%

-29.44%

+29.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-9.42%

+9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

5.26%

-5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HISU-U.TO и CNR.TO

Текущая волатильность для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) составляет 0.06%, в то время как у Canadian National Railway Company (CNR.TO) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что HISU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HISU-U.TOCNR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

5.61%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.11%

17.09%

-16.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19%

21.63%

-21.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.22%

21.41%

-21.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.22%

21.72%

-21.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISU-U.TO и CNR.TO

Дивидендная доходность HISU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности CNR.TO в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNR.TO
Canadian National Railway Company		1.99%2.62%2.32%1.90%1.82%1.58%1.64%1.83%1.80%1.59%1.66%1.62%
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		3.71%4.10%5.08%5.20%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HISU-U.TO and CNR.TO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HISU-U.TO и CNR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор