PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISIX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISIX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead International Equity Fund (HISIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

HISIX управляется Homestead. Фонд был запущен 21 янв. 2001 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности HISIX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead International Equity Fund (HISIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISIX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HISIX
Homestead International Equity Fund		2.67%22.29%1.01%15.88%-19.24%11.09%21.35%24.83%-12.75%28.13%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, HISIX показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции HISIX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 9.01% против 8.08% соответственно.

HISIX

1 день
3.26%
1 месяц
-6.59%
С начала года
2.67%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.42%
3 года*
10.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
9.01%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead International Equity Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с HISIX:
HISIX с VOOHISIX с HOSBXHISIX с HSTIXHISIX с HOIBXHISIX с HOSGXHISIX с HOVLXHISIX с HNASX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий HISIX и TIVFX

HISIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
HISIX
Homestead International Equity Fund

Доходность на риск

HISIX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISIX
Ранг доходности на риск HISIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISIX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead International Equity Fund (HISIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISIXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

3.12

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

3.55

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.55

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

4.44

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

17.93

-12.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISIX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISIX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISIX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISIXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

3.12

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.45

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.47

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.37

-0.16

Корреляция

Корреляция между HISIX и TIVFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISIX и TIVFX

Дивидендная доходность HISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISIX
Homestead International Equity Fund		10.60%10.88%2.76%5.75%5.12%4.46%0.60%1.08%1.77%0.95%0.94%7.46%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок HISIX и TIVFX

Максимальная просадка HISIX за все время составила -48.03%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISIX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HISIXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.03%

-54.21%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-13.21%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.55%

-36.31%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

-41.51%

+8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-10.23%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-13.45%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.27%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HISIX и TIVFX

Текущая волатильность для Homestead International Equity Fund (HISIX) составляет 7.38%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что HISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISIXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

7.93%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

14.06%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

19.68%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

18.21%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

17.40%

-0.67%