Сравнение HISIX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead International Equity Fund (HISIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
HISIX управляется Homestead. Фонд был запущен 21 янв. 2001 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HISIX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HISIX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISIX Homestead International Equity Fund | -0.57% | 22.29% | 1.01% | 15.88% | -19.24% | 11.09% | 21.35% | 24.83% | -12.75% | 28.13% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, HISIX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции HISIX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 8.67% против 9.85% соответственно.
HISIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.16%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 8.67%
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -8.85%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 44.52%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HISIX и EPDIX
HISIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
HISIX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
HISIX
EPDIX
Сравнение HISIX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead International Equity Fund (HISIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HISIX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.80 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 3.33 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.54 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 4.08 | -3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 16.78 | -12.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HISIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.80 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.06 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.66 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.46 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между HISIX и EPDIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISIX и EPDIX
Дивидендная доходность HISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности EPDIX в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISIX Homestead International Equity Fund | 10.94% | 10.88% | 2.76% | 5.75% | 5.12% | 4.46% | 0.60% | 1.08% | 1.77% | 0.95% | 0.94% | 7.46% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок HISIX и EPDIX
Максимальная просадка HISIX за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISIX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HISIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.03% | -38.23% | -9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -10.92% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.55% | -20.98% | -11.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.55% | -32.84% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -9.48% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -10.88% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.65% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HISIX и EPDIX
Homestead International Equity Fund (HISIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) имеют волатильность 6.52% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HISIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 6.47% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 11.36% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 16.09% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 14.01% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 14.86% | +1.84% |