Сравнение HISF с MDAA
HISF (First Trust High Income Strategic Focus ETF) and MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HISF charges 0.87%/yr vs 0.97%/yr for MDAA.
Доходность
Сравнение доходности HISF и MDAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HISF показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у MDAA с доходностью 16.10%.
HISF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDAA
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 16.10%
- 6 месяцев
- 15.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HISF и MDAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 0.24% | 1.09% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 16.10% | -0.25% |
Correlation
The correlation between HISF and MDAA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HISF vs. MDAA — Ранг доходности на риск
HISF
MDAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HISF c MDAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HISF | MDAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HISF и MDAA
Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки MDAA в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и MDAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HISF | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -14.59% | +10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -5.99% | +5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -3.04% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HISF и MDAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HISF | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 25.25% | -21.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.94% | 25.25% | -21.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 25.25% | -21.31% |
Сравнение комиссий HISF и MDAA
HISF берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии MDAA в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISF и MDAA
Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности MDAA в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 4.99% | 4.69% | 3.92% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.40% | 0.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HISF and MDAA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HISF is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HISF is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.97% for MDAA.
HISF has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.40% for MDAA.
They also come from different issuers: First Trust and Myriad. Their fees differ too: 0.87% for HISF and 0.97% for MDAA.
Подберите оптимальное распределение для HISF и MDAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор