Сравнение HISF с HIDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).
HISF и HIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HISF и HIDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HISF и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | -0.74% | 8.39% | 3.30% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.63% | 5.32% | -0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, HISF показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.63%.
HISF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HISF и HIDE
HISF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Доходность на риск
HISF vs. HIDE — Ранг доходности на риск
HISF
HIDE
Сравнение HISF c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HISF | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.65 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.27 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.34 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 10.57 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HISF | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.65 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.88 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между HISF и HIDE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISF и HIDE
Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности HIDE в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 4.92% | 4.69% | 3.92% | 0.00% | 0.00% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
Просадки
Сравнение просадок HISF и HIDE
Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и HIDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HISF | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -5.15% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -3.94% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -0.93% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.96% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.87% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HISF и HIDE
Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.76%, в то время как у Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HISF | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.91% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 3.71% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 5.29% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 4.24% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.96% | 4.24% | -0.28% |