PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISF с EAOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISF с EAOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR).

HISF и EAOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г.. EAOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HISF и EAOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISF и EAOR

2026 (YTD)20252024
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		-0.94%15.59%8.73%

Доходность по периодам

С начала года, HISF показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у EAOR с доходностью -0.94%.

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOR

1 день
0.57%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.91%
1 год
14.32%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust High Income Strategic Focus ETF

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD
Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с XCSR.TOEAOR с GAL

Сравнение комиссий HISF и EAOR

HISF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.

HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Доходность на риск

HISF vs. EAOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISF c EAOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISFEAORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.89

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.88

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

8.25

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISF vs. EAOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISF на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOR равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISF и EAOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISFEAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.30

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.75

+0.57

Корреляция

Корреляция между HISF и EAOR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISF и EAOR

Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности EAOR в 2.47%

TTM202520242023202220212020
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.47%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%

Просадки

Сравнение просадок HISF и EAOR

Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и EAOR.

Загрузка...

Показатели просадок

HISFEAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-22.91%

+19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-7.80%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-4.26%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-5.18%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.77%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HISF и EAOR

Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.75%, в то время как у iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISFEAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

4.20%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

6.61%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

11.10%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

10.46%

-6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

10.41%

-6.46%