PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMZ с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIMZ с TSLG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HIMZ returned -79.25% vs -12.69% for TSLG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. HIMZ charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for TSLG.

Доходность

Сравнение доходности HIMZ и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIMZ показывает доходность -44.56%, что значительно ниже, чем у TSLG с доходностью -37.23%.

HIMZ

1 день
-3.64%
1 месяц
78.12%
С начала года
-44.56%
6 месяцев
-52.24%
1 год
-79.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLG

1 день
-11.63%
1 месяц
-22.10%
С начала года
-37.23%
6 месяцев
-46.41%
1 год
-12.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIMZ и TSLG

2026 (YTD)2025
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		-44.56%-69.65%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-37.23%120.56%

Correlation

The correlation between HIMZ and TSLG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с HIMZ:
HIMZ с HIMSHIMZ с XTJLHIMZ с SHLDHIMZ с QQQHIMZ с TSYXHIMZ с PJPHIMZ с NVDG
Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с TQQQTSLG с JAGTXTSLG с XXXXTSLG с ARMGTSLG с NBIG

Доходность на риск

HIMZ vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMZ
Ранг доходности на риск HIMZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMZ c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIMZTSLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-0.15

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
0.41

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.05

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.23

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-0.47

-0.60

HIMZ vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMZ на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа TSLG равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMZ и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIMZ и TSLG

Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и TSLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIMZTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-82.86%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.18%

-54.61%

-42.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.98%

-68.29%

-25.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.79%

-58.78%

-11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.50%

27.68%

+46.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMZ и TSLG

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 46.42% по сравнению с Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) с волатильностью 29.15%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIMZTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.42%

29.15%

+17.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

136.27%

57.01%

+79.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

195.06%

89.25%

+105.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

200.31%

115.05%

+85.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

200.31%

115.05%

+85.26%

Сравнение комиссий HIMZ и TSLG

HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMZ и TSLG

Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности TSLG в 10.43%

ПозицияTTM2025
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		4.41%2.44%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		10.43%6.55%

Часто задаваемые вопросы

HIMZ and TSLG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMZ has higher volatility (46.42%) compared to TSLG (29.15%). In terms of maximum drawdown, HIMZ dropped -98.18% vs TSLG's -82.86%.

On 1-year performance, TSLG leads with -12.69% vs -79.25% for HIMZ. On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TSLG has been the lower-risk option at 29.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLG has performed better with a -12.69% return vs -79.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.

TSLG has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 4.41% for HIMZ.

They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 0.75% for TSLG.

TSLG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIMZ и TSLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор