Сравнение HIMZ с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
HIMZ и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIMZ и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -71.55% | -65.21% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 19.95% | 511.55% |
Доходность по периодам
С начала года, HIMZ показывает доходность -71.55%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 19.95%.
HIMZ
- 1 день
- 21.95%
- 1 месяц
- 69.46%
- С начала года
- -71.55%
- 6 месяцев
- -92.53%
- 1 год
- -88.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 9.69%
- 1 месяц
- -37.04%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 205.62%
- 1 год
- 790.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIMZ и MUU
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
HIMZ vs. MUU — Ранг доходности на риск
HIMZ
MUU
Сравнение HIMZ c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMZ | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 6.16 | -6.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 3.70 | -3.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.49 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 14.42 | -15.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 40.98 | -42.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMZ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 6.16 | -6.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 1.52 | -1.95 |
Корреляция
Корреляция между HIMZ и MUU составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и MUU
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности MUU в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 8.59% | 2.44% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 4.03% | 4.27% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и MUU
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIMZ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -75.07% | -23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.18% | -52.72% | -45.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.91% | -48.14% | -48.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.39% | -25.05% | -39.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.45% | 18.55% | +51.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и MUU
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 79.45% по сравнению с Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) с волатильностью 46.74%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIMZ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 79.45% | 46.74% | +32.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 127.80% | 98.12% | +29.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.42% | 129.66% | +73.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.86% | 127.08% | +76.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.86% | 127.08% | +76.78% |