Сравнение HIMZ с BDRY
HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - HIMZ is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. HIMZ is actively managed, while BDRY is passively managed. Over the past year, HIMZ returned -79.25% vs 103.63% for BDRY. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. HIMZ charges 1.31%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMZ показывает доходность -44.56%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 34.21%.
HIMZ
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- 78.12%
- С начала года
- -44.56%
- 6 месяцев
- -52.24%
- 1 год
- -79.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- 34.21%
- 6 месяцев
- 34.67%
- 1 год
- 103.63%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- -16.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMZ и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -44.56% | -69.65% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 34.21% | 22.83% |
Correlation
The correlation between HIMZ and BDRY is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMZ vs. BDRY — Ранг доходности на риск
HIMZ
BDRY
Сравнение HIMZ c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMZ | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 4.82 | -5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 13.59 | -14.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и BDRY
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMZ | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -89.16% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.18% | -21.60% | -75.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.98% | -71.65% | -22.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.79% | -58.43% | -11.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.50% | 7.65% | +66.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и BDRY
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 46.42% по сравнению с Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMZ | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.42% | 7.30% | +39.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 136.27% | 29.14% | +107.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 195.06% | 42.10% | +152.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.31% | 60.24% | +140.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.31% | 62.40% | +137.91% |
Сравнение комиссий HIMZ и BDRY
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и BDRY
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 4.41% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
HIMZ and BDRY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMZ has higher volatility (46.42%) compared to BDRY (7.30%). In terms of maximum drawdown, HIMZ dropped -98.18% vs BDRY's -89.16%.
On 1-year performance, BDRY leads with 103.63% vs -79.25% for HIMZ. On fees, HIMZ is cheaper at 1.31% per year. On volatility, BDRY has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDRY has performed better with a 103.63% return vs -79.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIMZ is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
HIMZ has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.00% for BDRY.
HIMZ is categorized as Leveraged Equities, while BDRY is Commodities. They also come from different issuers: Defiance and ETFMG. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 3.76% for BDRY.
BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMZ и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор