Сравнение HIMU с FEHIX

С начала года, HIMU показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у FEHIX с доходностью -0.47%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HIMU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FEHIX в 0.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и First Eagle High Income Fund (FEHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIMU на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа FEHIX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMU и FEHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HIMU и FEHIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HIMU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности FEHIX в 5.63%

Максимальная просадка HIMU за все время составила -8.01%, что меньше максимальной просадки FEHIX в -29.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMU и FEHIX.

iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с First Eagle High Income Fund (FEHIX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что HIMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.