PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMDX с IEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIMDX с IEI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIMDX (Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class) and IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) are both funds - HIMDX is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Hennessy, while IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. HIMDX is actively managed, while IEI is passively managed. Over the past 10 years, HIMDX returned 14.68%/yr vs 1.28%/yr for IEI. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. HIMDX charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for IEI.

Доходность

Сравнение доходности HIMDX и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class (HIMDX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIMDX показывает доходность 17.26%, что значительно выше, чем у IEI с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции HIMDX превзошли акции IEI по среднегодовой доходности: 14.68% против 1.28% соответственно.

HIMDX

1 день
-0.18%
1 месяц
3.15%
С начала года
17.26%
6 месяцев
17.76%
1 год
28.09%
3 года*
24.74%
5 лет*
16.60%
10 лет*
14.68%

IEI

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-0.49%
1 год
3.28%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIMDX и IEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class		17.26%3.04%34.59%31.31%3.10%27.77%23.82%16.02%-23.18%21.17%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.42%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%1.36%1.22%

Correlation

The correlation between HIMDX and IEI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

-0.21

The correlation between HIMDX and IEI shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с HIMDX:
HIMDX с HFLGXHIMDX с FBGRXHIMDX с HJPNXHIMDX с HFCSXHIMDX с FZAMXHIMDX с DSMFXHIMDX с TLVAX
Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TIPIEI с TLHIEI с IMTB

Доходность на риск

HIMDX vs. IEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMDX
Ранг доходности на риск HIMDX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMDX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMDX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMDX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMDX c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class (HIMDX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMDXIEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.09

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.65

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.32

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.96

3.96

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMDX vs. IEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMDX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEI равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMDX и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMDXIEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.09

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.05

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.33

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.70

-0.04

Просадки

Сравнение просадок HIMDX и IEI

Максимальная просадка HIMDX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMDX и IEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIMDXIEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-14.60%

-41.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-2.50%

-10.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.65%

-3.66%

-23.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-13.88%

-13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.79%

-14.60%

-41.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-1.85%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-2.67%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

0.83%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMDX и IEI

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class (HIMDX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что HIMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIMDXIEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

0.91%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

2.13%

+13.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

3.04%

+18.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.35%

4.77%

+18.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

3.93%

+21.15%

Сравнение комиссий HIMDX и IEI

HIMDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IEI в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMDX и IEI

Дивидендная доходность HIMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности IEI в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class		0.89%1.05%19.21%9.61%21.65%1.71%0.00%0.00%40.44%18.62%0.64%1.10%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.64%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%

Часто задаваемые вопросы

HIMDX and IEI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMDX has higher volatility (6.32%) compared to IEI (0.91%). In terms of maximum drawdown, HIMDX dropped -55.79% vs IEI's -14.60%.

HIMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIMDX и IEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор