PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HILYX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HILYX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford International Value Fund (HILYX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

HILYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HILYX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford International Value Fund (HILYX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HILYX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HILYX
Hartford International Value Fund		3.71%44.76%0.28%19.84%-2.28%18.79%-5.94%18.28%-17.74%23.52%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, HILYX показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

HILYX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.71%
6 месяцев
10.14%
1 год
33.31%
3 года*
18.94%
5 лет*
13.10%
10 лет*
11.02%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford International Value Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с HILYX:
HILYX с HFQAXHILYX с DFIVXHILYX с VTIAXHILYX с DFIVHILYX с EFAHILYX с IEFAHILYX с HSWYX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий HILYX и SIMYX

HILYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

HILYX
Hartford International Value Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

HILYX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HILYX
Ранг доходности на риск HILYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HILYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HILYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HILYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HILYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HILYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HILYX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Value Fund (HILYX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HILYXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.97

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

2.57

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.79

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

10.56

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HILYX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HILYX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HILYX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HILYXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.97

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.79

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.60

-0.01

Корреляция

Корреляция между HILYX и SIMYX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HILYX и SIMYX

Дивидендная доходность HILYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HILYX
Hartford International Value Fund		5.59%5.80%0.00%2.67%2.84%3.22%2.08%3.05%8.24%6.97%5.23%3.55%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HILYX и SIMYX

Максимальная просадка HILYX за все время составила -48.29%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HILYX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HILYXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.29%

-32.14%

-16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-8.55%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-25.06%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-5.81%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-6.14%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.26%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HILYX и SIMYX

Hartford International Value Fund (HILYX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что HILYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HILYXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

5.00%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

7.43%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

12.61%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

11.33%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

12.25%

+4.82%