Сравнение HILYX с HERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford International Value Fund (HILYX) и Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX).
HILYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. HERIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HILYX и HERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HILYX и HERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HILYX Hartford International Value Fund | 3.71% | 44.76% | 0.28% | 19.84% | -2.28% | 18.79% | -5.94% | 18.28% | -17.74% | 24.91% |
HERIX Hartford Emerging Markets Equity Fund | 5.68% | 29.11% | 10.97% | 16.56% | -21.76% | 5.58% | 10.12% | 18.67% | -16.04% | 41.83% |
Доходность по периодам
С начала года, HILYX показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у HERIX с доходностью 5.68%. За последние 10 лет акции HILYX превзошли акции HERIX по среднегодовой доходности: 11.02% против 9.24% соответственно.
HILYX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 33.31%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- 11.02%
HERIX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 31.28%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HILYX и HERIX
HILYX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии HERIX в 1.16%.
Доходность на риск
HILYX vs. HERIX — Ранг доходности на риск
HILYX
HERIX
Сравнение HILYX c HERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Value Fund (HILYX) и Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HILYX | HERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.83 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 2.36 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.46 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 9.12 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HILYX | HERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.83 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.38 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.54 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.26 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между HILYX и HERIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HILYX и HERIX
Дивидендная доходность HILYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности HERIX в 5.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HILYX Hartford International Value Fund | 5.59% | 5.80% | 0.00% | 2.67% | 2.84% | 3.22% | 2.08% | 3.05% | 8.24% | 6.97% | 5.23% | 3.55% |
HERIX Hartford Emerging Markets Equity Fund | 5.08% | 5.37% | 0.00% | 3.82% | 3.73% | 2.17% | 1.14% | 3.16% | 2.26% | 1.57% | 1.44% | 4.09% |
Просадки
Сравнение просадок HILYX и HERIX
Максимальная просадка HILYX за все время составила -48.29%, что больше максимальной просадки HERIX в -39.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HILYX и HERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HILYX | HERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.29% | -39.70% | -8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -12.78% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.58% | -35.55% | +9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.29% | -39.70% | -8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -10.41% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -12.77% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.44% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HILYX и HERIX
Текущая волатильность для Hartford International Value Fund (HILYX) составляет 7.20%, в то время как у Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что HILYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HILYX | HERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 9.15% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 13.50% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 17.56% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 16.12% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 17.30% | -0.23% |