Сравнение HILYX с HERIX
HILYX (Hartford International Value Fund) and HERIX (Hartford Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - HILYX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Hartford, while HERIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HILYX returned 11.17%/yr vs 11.72%/yr for HERIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HILYX charges 0.91%/yr vs 1.16%/yr for HERIX.
Доходность
Сравнение доходности HILYX и HERIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HILYX показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у HERIX с доходностью 30.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HILYX имеют среднегодовую доходность 11.17%, а акции HERIX немного впереди с 11.72%.
HILYX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 30.62%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 11.17%
HERIX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 33.34%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 27.02%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам HILYX и HERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HILYX Hartford International Value Fund | 11.36% | 44.76% | 0.28% | 19.84% | -2.28% | 18.79% | -5.94% | 18.28% | -17.74% | 24.91% |
HERIX Hartford Emerging Markets Equity Fund | 30.89% | 29.11% | 10.97% | 16.56% | -21.76% | 5.58% | 10.12% | 18.67% | -16.04% | 41.83% |
Correlation
The correlation between HILYX and HERIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г. | 0.74 |
The correlation between HILYX and HERIX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HILYX vs. HERIX — Ранг доходности на риск
HILYX
HERIX
Сравнение HILYX c HERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Value Fund (HILYX) и Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HILYX | HERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.60 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 4.44 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 16.96 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HILYX | HERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 3.19 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.58 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.67 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.34 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок HILYX и HERIX
Максимальная просадка HILYX за все время составила -48.29%, что больше максимальной просадки HERIX в -39.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HILYX и HERIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HILYX | HERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.29% | -39.70% | -8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -12.78% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.04% | -16.56% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.58% | -35.55% | +9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.29% | -39.70% | -8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.81% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -12.65% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.34% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HILYX и HERIX
Текущая волатильность для Hartford International Value Fund (HILYX) составляет 3.69%, в то время как у Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что HILYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HILYX | HERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 7.44% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 15.22% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 17.80% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 16.55% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 17.50% | -0.43% |
Сравнение комиссий HILYX и HERIX
HILYX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии HERIX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HILYX и HERIX
Дивидендная доходность HILYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности HERIX в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERIX Hartford Emerging Markets Equity Fund | 4.10% | 5.37% | 0.00% | 3.82% | 3.73% | 2.17% | 1.14% | 3.16% | 2.26% | 1.57% | 1.44% | 4.09% |
HILYX Hartford International Value Fund | 5.21% | 5.80% | 0.00% | 2.67% | 2.84% | 3.22% | 2.08% | 3.05% | 8.24% | 6.97% | 5.23% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
HILYX and HERIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HERIX has higher volatility (7.44%) compared to HILYX (3.69%). In terms of maximum drawdown, HILYX dropped -48.29% vs HERIX's -39.70%.
HERIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HILYX и HERIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор