PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HILAX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HILAX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford International Value Fund Class A (HILAX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

HILAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HILAX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford International Value Fund Class A (HILAX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HILAX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HILAX
Hartford International Value Fund Class A		3.67%44.31%0.11%19.55%-2.58%18.46%-6.29%17.94%-17.98%24.35%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, HILAX показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции HILAX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 10.68% против 7.70% соответственно.

HILAX

1 день
2.85%
1 месяц
-5.55%
С начала года
3.67%
6 месяцев
9.97%
1 год
32.91%
3 года*
18.66%
5 лет*
12.79%
10 лет*
10.68%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford International Value Fund Class A

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с HILAX:
HILAX с HSWYXHILAX с FINVXHILAX с HILYXHILAX с FIGSXHILAX с FSGEXHILAX с HBLYXHILAX с PPYPX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий HILAX и TBGVX

HILAX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
HILAX
Hartford International Value Fund Class A

Доходность на риск

HILAX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HILAX
Ранг доходности на риск HILAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HILAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HILAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HILAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HILAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HILAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HILAX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Value Fund Class A (HILAX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HILAXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.58

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.13

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.74

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.70

6.58

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HILAX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HILAX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HILAX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HILAXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.58

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.72

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.73

-0.18

Корреляция

Корреляция между HILAX и TBGVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HILAX и TBGVX

Дивидендная доходность HILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HILAX
Hartford International Value Fund Class A		5.59%5.80%0.00%2.52%2.66%3.03%1.18%2.83%8.06%6.75%4.86%3.25%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок HILAX и TBGVX

Максимальная просадка HILAX за все время составила -48.61%, примерно равная максимальной просадке TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HILAX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HILAXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.61%

-50.97%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-9.56%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-17.71%

-7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.61%

-31.18%

-17.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-7.46%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-6.09%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.66%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HILAX и TBGVX

Hartford International Value Fund Class A (HILAX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что HILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HILAXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

4.70%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

7.39%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

12.36%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

11.03%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

12.64%

+4.41%