Сравнение HILAX с FSGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford International Value Fund Class A (HILAX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).
HILAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HILAX и FSGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HILAX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HILAX Hartford International Value Fund Class A | 0.79% | 44.31% | 0.11% | 19.55% | -2.58% | 18.46% | -6.29% | 17.94% | -17.98% | 24.35% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | -1.20% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Доходность по периодам
С начала года, HILAX показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у FSGEX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции HILAX превзошли акции FSGEX по среднегодовой доходности: 10.37% против 8.55% соответственно.
HILAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -10.15%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 29.15%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 10.37%
FSGEX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HILAX и FSGEX
HILAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Доходность на риск
HILAX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
HILAX
FSGEX
Сравнение HILAX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Value Fund Class A (HILAX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HILAX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.43 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.93 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.89 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 7.46 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HILAX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.43 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.46 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.53 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.36 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между HILAX и FSGEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HILAX и FSGEX
Дивидендная доходность HILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности FSGEX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HILAX Hartford International Value Fund Class A | 5.75% | 5.80% | 0.00% | 2.52% | 2.66% | 3.03% | 1.18% | 2.83% | 8.06% | 6.75% | 4.86% | 3.25% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 3.06% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок HILAX и FSGEX
Максимальная просадка HILAX за все время составила -48.61%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HILAX и FSGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HILAX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.61% | -34.74% | -13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -11.24% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.67% | -29.66% | +3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.61% | -34.74% | -13.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -11.24% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -8.51% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.86% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HILAX и FSGEX
Текущая волатильность для Hartford International Value Fund Class A (HILAX) составляет 6.61%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что HILAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HILAX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 7.21% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 10.85% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 16.09% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 15.14% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 16.12% | +0.91% |