Сравнение HILAX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford International Value Fund Class A (HILAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
HILAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HILAX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HILAX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HILAX Hartford International Value Fund Class A | 3.67% | 44.31% | 0.11% | 19.55% | -2.58% | 18.46% | -6.29% | 17.94% | -17.98% | 24.35% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, HILAX показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции HILAX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 10.68% против 9.04% соответственно.
HILAX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 10.68%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HILAX и PPYPX
HILAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
HILAX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
HILAX
PPYPX
Сравнение HILAX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Value Fund Class A (HILAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HILAX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 2.24 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 2.85 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.83 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.70 | 13.07 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HILAX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.24 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.47 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.46 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между HILAX и PPYPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HILAX и PPYPX
Дивидендная доходность HILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HILAX Hartford International Value Fund Class A | 5.59% | 5.80% | 0.00% | 2.52% | 2.66% | 3.03% | 1.18% | 2.83% | 8.06% | 6.75% | 4.86% | 3.25% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HILAX и PPYPX
Максимальная просадка HILAX за все время составила -48.61%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HILAX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HILAX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.61% | -42.48% | -6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -10.21% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.67% | -35.65% | +9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.61% | -42.48% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -4.08% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -10.28% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.43% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HILAX и PPYPX
Hartford International Value Fund Class A (HILAX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что HILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HILAX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 5.49% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 10.15% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 15.41% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 19.61% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 19.08% | -2.03% |