PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HILAX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HILAX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford International Value Fund Class A (HILAX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

HILAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HILAX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford International Value Fund Class A (HILAX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HILAX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HILAX
Hartford International Value Fund Class A		3.67%44.31%0.11%19.55%-2.58%18.46%-6.29%17.94%-17.98%24.35%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, HILAX показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции HILAX превзошли акции FIGSX по среднегодовой доходности: 10.68% против 9.60% соответственно.

HILAX

1 день
2.85%
1 месяц
-5.55%
С начала года
3.67%
6 месяцев
9.97%
1 год
32.91%
3 года*
18.66%
5 лет*
12.79%
10 лет*
10.68%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford International Value Fund Class A

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с HILAX:
HILAX с HSWYXHILAX с FINVXHILAX с HILYXHILAX с FSGEXHILAX с GSIMXHILAX с HBLYXHILAX с HQIYX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FBGRXFIGSX с FXAIX

Сравнение комиссий HILAX и FIGSX

HILAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

HILAX
Hartford International Value Fund Class A
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

HILAX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HILAX
Ранг доходности на риск HILAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HILAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HILAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HILAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HILAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HILAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HILAX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Value Fund Class A (HILAX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HILAXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.74

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.16

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.16

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

0.98

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.70

3.83

+6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HILAX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HILAX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HILAX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HILAXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.74

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.33

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.55

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.48

+0.08

Корреляция

Корреляция между HILAX и FIGSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HILAX и FIGSX

Дивидендная доходность HILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HILAX
Hartford International Value Fund Class A		5.59%5.80%0.00%2.52%2.66%3.03%1.18%2.83%8.06%6.75%4.86%3.25%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок HILAX и FIGSX

Максимальная просадка HILAX за все время составила -48.61%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HILAX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HILAXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.61%

-34.47%

-14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-13.89%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-34.47%

+8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.61%

-34.47%

-14.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-10.60%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-6.49%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.55%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HILAX и FIGSX

Текущая волатильность для Hartford International Value Fund Class A (HILAX) составляет 7.15%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что HILAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HILAXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

9.09%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

13.23%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

19.24%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

17.61%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

17.54%

-0.49%