Сравнение HIIFX с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
HIIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 21 мая 2008 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HIIFX и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIIFX и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIIFX Catalyst/SMH High Income Fund | -2.26% | 15.31% | 8.33% | 16.44% | -13.48% | 8.03% | 10.00% | 8.36% | -1.46% | 9.58% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, HIIFX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции HIIFX превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 8.25% против 5.32% соответственно.
HIIFX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 8.25%
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIIFX и SPHY
HIIFX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Доходность на риск
HIIFX vs. SPHY — Ранг доходности на риск
HIIFX
SPHY
Сравнение HIIFX c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIIFX | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.31 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.94 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.81 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 9.48 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIIFX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.31 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.61 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 0.67 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.63 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между HIIFX и SPHY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIIFX и SPHY
Дивидендная доходность HIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности SPHY в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIIFX Catalyst/SMH High Income Fund | 5.50% | 4.65% | 6.03% | 6.55% | 6.64% | 4.03% | 5.00% | 5.37% | 5.61% | 5.50% | 6.81% | 12.14% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок HIIFX и SPHY
Максимальная просадка HIIFX за все время составила -51.29%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIIFX и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIIFX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.29% | -21.97% | -29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -4.07% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -15.29% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | -21.97% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -1.06% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -2.32% | -13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 0.78% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIIFX и SPHY
Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что HIIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIIFX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 2.23% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | 2.88% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 5.50% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 7.16% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 7.97% | -1.97% |