Сравнение HIIFX с BSJP
HIIFX (Catalyst/SMH High Income Fund) and BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HIIFX charges 1.49%/yr vs 0.42%/yr for BSJP.
Доходность
Сравнение доходности HIIFX и BSJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HIIFX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.79%
BSJP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIIFX и BSJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIIFX Catalyst/SMH High Income Fund | 3.38% | 15.31% | 8.33% | 16.44% | -13.48% | 8.03% | 10.00% | 8.36% | -1.46% | 1.83% |
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 4.46% | 8.07% | 10.41% | -5.16% | 4.57% | 4.16% | 16.89% | -4.66% | 0.35% |
Correlation
The correlation between HIIFX and BSJP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between HIIFX and BSJP has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIIFX vs. BSJP — Ранг доходности на риск
HIIFX
BSJP
Сравнение HIIFX c BSJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIIFX | BSJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIIFX | BSJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HIIFX и BSJP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIIFX | BSJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.29% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIIFX и BSJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIIFX | BSJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.98% | — | — |
Сравнение комиссий HIIFX и BSJP
HIIFX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии BSJP в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIIFX и BSJP
Дивидендная доходность HIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности BSJP в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 2.26% | 4.50% | 6.25% | 7.07% | 5.37% | 4.27% | 4.96% | 5.49% | 5.84% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
HIIFX Catalyst/SMH High Income Fund | 5.47% | 4.65% | 6.03% | 6.55% | 6.64% | 4.03% | 5.00% | 5.37% | 5.61% | 5.50% | 6.81% | 12.14% |
Часто задаваемые вопросы
HIIFX and BSJP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HIIFX и BSJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор