Сравнение HIGH с ACYS
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 1.35% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.15% |
Correlation
The correlation between HIGH and ACYS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. ACYS — Ранг доходности на риск
HIGH
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HIGH c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и ACYS
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -0.63% | -8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -0.10% | -7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -0.14% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 3.38% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 3.38% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 3.38% | +6.10% |
Сравнение комиссий HIGH и ACYS
HIGH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и ACYS
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности ACYS в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and ACYS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIGH is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIGH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for ACYS.
HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.60% for ACYS.
They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for HIGH and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор