Сравнение HIGH.L с VUSA.L
HIGH.L (iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)) and VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HIGH.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while VUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIGH.L returned 2.74%/yr vs 13.96%/yr for VUSA.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIGH.L charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.L.
Доходность
Сравнение доходности HIGH.L и VUSA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HIGH.L торгуется в EUR, в то время как VUSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIGH.L показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью 10.99%.
HIGH.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- —
VUSA.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение доходности по годам HIGH.L и VUSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 1.45% | 4.89% | 5.70% | 11.59% | -9.32% | 2.82% | 1.10% | 9.76% | -3.41% | 0.63% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 10.99% | 3.68% | 33.48% | 22.36% | -13.71% | 39.50% | 7.48% | 34.58% | -1.33% | 7.35% |
Correlation
The correlation between HIGH.L and VUSA.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2017 г. | 0.51 |
The correlation between HIGH.L and VUSA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск
HIGH.L
VUSA.L
Сравнение HIGH.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH.L | VUSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.46 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 12.44 | -6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH.L и VUSA.L
Максимальная просадка HIGH.L за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки VUSA.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH.L и VUSA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -32.91% | +7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -7.14% | +4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.65% | -22.25% | +18.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -22.25% | +7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.90% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -3.94% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.99% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH.L и VUSA.L
Текущая волатильность для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) составляет 0.83%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что HIGH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 3.24% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 7.78% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 11.51% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 15.10% | -9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.18% | 16.20% | -9.02% |
Сравнение комиссий HIGH.L и VUSA.L
HIGH.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH.L и VUSA.L
HIGH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.95% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH.L and VUSA.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.L.
HIGH.L is categorized as European High Yield Bonds, while VUSA.L is S&P 500. HIGH.L tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while VUSA.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for HIGH.L and 0.07% for VUSA.L.
Подберите оптимальное распределение для HIGH.L и VUSA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор