Сравнение HIGH.L с UTIL.L
HIGH.L (iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)) and UTIL.L (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HIGH.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while UTIL.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIGH.L returned 2.71%/yr vs 11.83%/yr for UTIL.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HIGH.L charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for UTIL.L.
Доходность
Сравнение доходности HIGH.L и UTIL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH.L показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у UTIL.L с доходностью 12.98%.
HIGH.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- —
UTIL.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 12.98%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение доходности по годам HIGH.L и UTIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 1.03% | 4.81% | 5.78% | 11.51% | -9.32% | 2.82% | 1.10% | 9.76% | -3.46% | 0.37% |
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 12.98% | 33.98% | 1.33% | 13.09% | -6.77% | 8.27% | 11.82% | 29.32% | 3.35% | -3.30% |
Correlation
The correlation between HIGH.L and UTIL.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2017 г. | 0.40 |
The correlation between HIGH.L and UTIL.L shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HIGH.L и UTIL.L
Секторы
HIGH.L
UTIL.L
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
HIGH.L
UTIL.L
-
Сырьевые материалы
HIGH.L
-
UTIL.L
-
Коммуникационные услуги
HIGH.L
-
UTIL.L
-
Потребительский циклический сектор
HIGH.L
-
UTIL.L
-
Потребительский защитный сектор
HIGH.L
-
UTIL.L
-
Энергетика
HIGH.L
-
UTIL.L
-
Здравоохранение
HIGH.L
-
UTIL.L
-
Промышленность
HIGH.L
-
UTIL.L
Недвижимость
HIGH.L
-
UTIL.L
-
Технологии
HIGH.L
-
UTIL.L
-
Коммунальные услуги
HIGH.L
-
UTIL.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH.L vs. UTIL.L — Ранг доходности на риск
HIGH.L
UTIL.L
Сравнение HIGH.L c UTIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH.L | UTIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.65 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 10.27 | -5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH.L | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.80 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.73 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.50 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок HIGH.L и UTIL.L
Максимальная просадка HIGH.L за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки UTIL.L в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH.L и UTIL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH.L | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -34.59% | +9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -7.30% | +4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.70% | -13.48% | +9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -22.12% | +7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -5.13% | +4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -5.98% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.60% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH.L и UTIL.L
Текущая волатильность для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) составляет 1.09%, в то время как у SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что HIGH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH.L | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 5.83% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 12.89% | -9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 14.80% | -11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.32% | 16.22% | -10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 17.71% | -10.56% |
Сравнение комиссий HIGH.L и UTIL.L
HIGH.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UTIL.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH.L и UTIL.L
Ни HIGH.L, ни UTIL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HIGH.L and UTIL.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTIL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTIL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.L.
HIGH.L is categorized as European High Yield Bonds, while UTIL.L is Utilities Equities. HIGH.L tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while UTIL.L tracks MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for HIGH.L and 0.18% for UTIL.L.
Подберите оптимальное распределение для HIGH.L и UTIL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор