Сравнение HIGH.L с CNYA
HIGH.L (iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both exchange-traded funds - HIGH.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while CNYA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIGH.L returned 2.62%/yr vs -0.24%/yr for CNYA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. HIGH.L charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.
Доходность
Сравнение доходности HIGH.L и CNYA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HIGH.L торгуется в EUR, в то время как CNYA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNYA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIGH.L показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью 8.39%.
HIGH.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
CNYA
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH.L и CNYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 1.13% | 4.89% | 5.70% | 11.59% | -9.32% | 2.82% | 1.10% | 9.76% | -3.41% | 0.63% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 8.39% | 11.47% | 18.10% | -16.34% | -21.96% | 11.28% | 29.87% | 39.02% | -23.11% | 3.11% |
Correlation
The correlation between HIGH.L and CNYA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2017 г. | 0.18 |
The correlation between HIGH.L and CNYA shifts across timeframes, from 0.10 (5 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HIGH.L и CNYA
Секторы
HIGH.L
CNYA
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
HIGH.L
CNYA
Сырьевые материалы
HIGH.L
-
CNYA
Коммуникационные услуги
HIGH.L
-
CNYA
Потребительский циклический сектор
HIGH.L
-
CNYA
Потребительский защитный сектор
HIGH.L
-
CNYA
Энергетика
HIGH.L
-
CNYA
Здравоохранение
HIGH.L
-
CNYA
Промышленность
HIGH.L
-
CNYA
Недвижимость
HIGH.L
-
CNYA
Технологии
HIGH.L
-
CNYA
Коммунальные услуги
HIGH.L
-
CNYA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH.L vs. CNYA — Ранг доходности на риск
HIGH.L
CNYA
Сравнение HIGH.L c CNYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH.L | CNYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 4.89 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 12.39 | -7.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH.L и CNYA
Максимальная просадка HIGH.L за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки CNYA в -43.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH.L и CNYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH.L | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -43.64% | +18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -6.74% | +3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.65% | -32.98% | +29.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -42.08% | +27.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -12.00% | +12.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -16.16% | +13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 2.65% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH.L и CNYA
Текущая волатильность для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) составляет 1.09%, в то время как у iShares MSCI China A ETF (CNYA) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что HIGH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH.L | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 5.78% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 11.99% | -8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 17.15% | -13.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 22.97% | -17.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.19% | 23.26% | -16.07% |
Сравнение комиссий HIGH.L и CNYA
HIGH.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CNYA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH.L и CNYA
HIGH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.79% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% |
HIGH.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH.L and CNYA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIGH.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIGH.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.
HIGH.L is categorized as European High Yield Bonds, while CNYA is China Equities. HIGH.L tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index. Their fees differ too: 0.50% for HIGH.L and 0.60% for CNYA.
Подберите оптимальное распределение для HIGH.L и CNYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор