Сравнение HIEMX с LZEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).
HIEMX управляется Virtus. Фонд был запущен 19 окт. 1997 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности HIEMX и LZEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIEMX и LZEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIEMX Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund | -10.74% | 21.39% | -8.26% | 0.39% | -23.26% | -6.34% | 15.71% | 18.35% | -14.37% | 34.47% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 6.61% | 41.35% | 7.60% | 22.44% | -14.86% | 5.37% | -0.07% | 18.06% | -18.11% | 28.02% |
Доходность по периодам
С начала года, HIEMX показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции HIEMX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 1.13% против 9.39% соответственно.
HIEMX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -10.95%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -10.01%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- -0.50%
- 5 лет*
- -7.23%
- 10 лет*
- 1.13%
LZEMX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIEMX и LZEMX
HIEMX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.
Доходность на риск
HIEMX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск
HIEMX
LZEMX
Сравнение HIEMX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIEMX | LZEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 2.95 | -2.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 3.72 | -3.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.57 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 3.86 | -3.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 14.21 | -13.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIEMX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.95 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.78 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.58 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.39 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между HIEMX и LZEMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIEMX и LZEMX
Дивидендная доходность HIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности LZEMX в 1.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIEMX Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund | 2.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.24% | 0.63% | 2.05% | 3.83% | 0.70% | 0.44% | 0.94% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 1.92% | 2.05% | 3.11% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок HIEMX и LZEMX
Максимальная просадка HIEMX за все время составила -58.48%, примерно равная максимальной просадке LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIEMX и LZEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIEMX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.48% | -60.08% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | -10.42% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.42% | -30.55% | -10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -44.08% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | -9.04% | -26.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.52% | -16.71% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.89% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIEMX и LZEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что HIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIEMX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 6.23% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 9.72% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 14.30% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 14.11% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 16.34% | -0.25% |