PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIEMX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIEMX с FERGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

HIEMX управляется Virtus. Фонд был запущен 19 окт. 1997 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HIEMX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIEMX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		-10.51%21.39%-8.26%0.39%-23.26%-6.34%15.71%18.35%-14.37%34.62%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		4.37%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, HIEMX показывает доходность -10.51%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 4.37%.

HIEMX

1 день
0.26%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-10.51%
6 месяцев
-9.98%
1 год
4.66%
3 года*
-0.41%
5 лет*
-7.18%
10 лет*
1.15%

FERGX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.85%
С начала года
4.37%
6 месяцев
7.44%
1 год
33.58%
3 года*
16.07%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с HIEMX:
HIEMX с SCHDHIEMX с STCIXHIEMX с LCSMXHIEMX с PSTAXHIEMX с TEQLXHIEMX с CEMFXHIEMX с FCEEX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий HIEMX и FERGX

HIEMX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

HIEMX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIEMX
Ранг доходности на риск HIEMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIEMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIEMX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIEMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIEMX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIEMX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIEMX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIEMXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.89

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

2.49

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.37

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

2.54

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.25

9.95

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIEMX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIEMX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа FERGX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIEMX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIEMXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.89

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.23

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.44

-0.19

Корреляция

Корреляция между HIEMX и FERGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIEMX и FERGX

Дивидендная доходность HIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности FERGX в 2.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		2.11%1.89%0.00%0.00%0.00%23.24%0.63%2.05%3.83%0.70%0.44%0.94%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.56%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIEMX и FERGX

Максимальная просадка HIEMX за все время составила -58.48%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIEMX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIEMXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.48%

-39.27%

-19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.19%

-13.32%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.42%

-37.18%

-4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.69%

-9.63%

-26.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.52%

-14.56%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.40%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HIEMX и FERGX

Текущая волатильность для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) составляет 6.63%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что HIEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIEMXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

8.61%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

13.68%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

17.95%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

16.84%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

17.85%

-1.76%