PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIEMX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIEMX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

HIEMX управляется Virtus. Фонд был запущен 19 окт. 1997 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HIEMX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIEMX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		-10.74%21.39%-8.26%0.39%-23.26%-6.34%15.71%18.35%-14.37%34.47%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, HIEMX показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции HIEMX уступали акциям EITEX по среднегодовой доходности: 1.13% против 6.66% соответственно.

HIEMX

1 день
2.58%
1 месяц
-10.95%
С начала года
-10.74%
6 месяцев
-10.01%
1 год
4.67%
3 года*
-0.50%
5 лет*
-7.23%
10 лет*
1.13%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с HIEMX:
HIEMX с SCHDHIEMX с STCIXHIEMX с PSTAXHIEMX с LCSMXHIEMX с TEQLXHIEMX с CEMFXHIEMX с FCEEX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с GLLSXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий HIEMX и EITEX

HIEMX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

HIEMX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIEMX
Ранг доходности на риск HIEMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIEMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIEMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIEMX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIEMXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

2.31

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.92

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.47

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

2.81

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

10.67

-9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIEMX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIEMX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа EITEX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIEMX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIEMXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.31

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.54

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.49

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.52

-0.27

Корреляция

Корреляция между HIEMX и EITEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIEMX и EITEX

Дивидендная доходность HIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		2.11%1.89%0.00%0.00%0.00%23.24%0.63%2.05%3.83%0.70%0.44%0.94%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок HIEMX и EITEX

Максимальная просадка HIEMX за все время составила -58.48%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIEMX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIEMXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.48%

-61.70%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.19%

-9.88%

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.42%

-25.99%

-15.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-43.10%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.86%

-8.22%

-27.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.52%

-14.00%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

2.60%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HIEMX и EITEX

Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что HIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIEMXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

5.94%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

8.93%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

12.36%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

12.08%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

13.69%

+2.40%