PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIEMX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIEMX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

HIEMX управляется Virtus. Фонд был запущен 19 окт. 1997 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HIEMX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIEMX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		-10.74%21.39%-8.26%0.39%-23.26%-6.34%15.71%18.35%-14.37%34.47%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, HIEMX показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции HIEMX уступали акциям EFEIX по среднегодовой доходности: 1.13% против 6.92% соответственно.

HIEMX

1 день
2.58%
1 месяц
-10.95%
С начала года
-10.74%
6 месяцев
-10.01%
1 год
4.67%
3 года*
-0.50%
5 лет*
-7.23%
10 лет*
1.13%

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с HIEMX:
HIEMX с SCHDHIEMX с STCIXHIEMX с PSTAXHIEMX с LCSMXHIEMX с TEQLXHIEMX с CEMFXHIEMX с FCEEX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с CEFIXEFEIX с EMRSXEFEIX с DESIX

Сравнение комиссий HIEMX и EFEIX

HIEMX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

HIEMX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIEMX
Ранг доходности на риск HIEMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIEMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIEMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIEMX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIEMXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.20

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.62

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.24

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

4.25

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIEMX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIEMX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIEMX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIEMXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.20

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

1.01

-1.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.63

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.37

-0.12

Корреляция

Корреляция между HIEMX и EFEIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIEMX и EFEIX

Дивидендная доходность HIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		2.11%1.89%0.00%0.00%0.00%23.24%0.63%2.05%3.83%0.70%0.44%0.94%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIEMX и EFEIX

Максимальная просадка HIEMX за все время составила -58.48%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIEMX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIEMXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.48%

-40.50%

-17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.19%

-11.62%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.42%

-20.83%

-20.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-40.50%

-3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.86%

-9.90%

-25.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.52%

-12.38%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.38%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HIEMX и EFEIX

Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что HIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIEMXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

6.55%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

8.95%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

12.38%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

9.72%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

10.94%

+5.15%