PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIEMX с COBYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIEMX с COBYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).

HIEMX управляется Virtus. Фонд был запущен 19 окт. 1997 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HIEMX и COBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIEMX и COBYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		-10.51%21.39%-8.26%0.39%-23.26%-6.34%15.71%18.35%-14.37%34.47%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.98%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-13.40%15.12%

Доходность по периодам

С начала года, HIEMX показывает доходность -10.51%, что значительно ниже, чем у COBYX с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции HIEMX уступали акциям COBYX по среднегодовой доходности: 1.15% против 4.02% соответственно.

HIEMX

1 день
0.26%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-10.51%
6 месяцев
-9.98%
1 год
4.66%
3 года*
-0.41%
5 лет*
-7.18%
10 лет*
1.15%

COBYX

1 день
0.94%
1 месяц
-0.71%
С начала года
3.98%
6 месяцев
9.06%
1 год
8.35%
3 года*
7.40%
5 лет*
7.92%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund

The Cook & Bynum Fund

Часто сравнивают с HIEMX:
HIEMX с SCHDHIEMX с STCIXHIEMX с LCSMXHIEMX с PSTAXHIEMX с TEQLXHIEMX с CEMFXHIEMX с FCEEX
Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с FSSGXCOBYX с DESIXCOBYX с DFESXCOBYX с PEMYXCOBYX с SIEMXCOBYX с DEMIX

Сравнение комиссий HIEMX и COBYX

HIEMX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.

COBYX
The Cook & Bynum Fund
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

HIEMX vs. COBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIEMX
Ранг доходности на риск HIEMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIEMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIEMX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIEMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIEMX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIEMX: 99
Ранг коэф-та Мартина
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIEMX c COBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIEMXCOBYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.59

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.89

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.13

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.30

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.25

3.87

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIEMX vs. COBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIEMX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа COBYX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIEMX и COBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIEMXCOBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.59

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.58

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.30

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.35

-0.10

Корреляция

Корреляция между HIEMX и COBYX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIEMX и COBYX

Дивидендная доходность HIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности COBYX в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		2.11%1.89%0.00%0.00%0.00%23.24%0.63%2.05%3.83%0.70%0.44%0.94%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.13%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIEMX и COBYX

Максимальная просадка HIEMX за все время составила -58.48%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIEMX и COBYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIEMXCOBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.48%

-34.18%

-24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.19%

-8.95%

-8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.42%

-17.10%

-24.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-34.18%

-10.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.69%

-5.33%

-30.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.52%

-6.86%

-10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.01%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HIEMX и COBYX

Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что HIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIEMXCOBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

4.80%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

8.46%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

14.51%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

13.98%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

13.55%

+2.54%