PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDR.L с EURUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HIDR.L с EURUSD=X

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HIDR.L (HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Indonesia NR IDR, while EURUSD=X (EUR/USD) is a currency. Over the past 10 years, HIDR.L returned -4.15%/yr vs 1.01%/yr for EURUSD=X. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HIDR.L и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HIDR.L торгуется в GBp, в то время как EURUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EURUSD=X были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIDR.L показывает доходность -42.82%, что значительно ниже, чем у EURUSD=X с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции HIDR.L уступали акциям EURUSD=X по среднегодовой доходности: -4.15% против 1.01% соответственно.

HIDR.L

1 день
-5.86%
1 месяц
-23.95%
С начала года
-42.82%
6 месяцев
-44.12%
1 год
-43.50%
3 года*
-24.47%
5 лет*
-10.13%
10 лет*
-4.15%

EURUSD=X

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-1.11%
1 год
2.44%
3 года*
0.11%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIDR.L и EURUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIDR.L
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD		-42.82%-8.13%-13.17%-0.80%15.43%2.40%-10.73%4.06%-4.15%12.65%
EURUSD=X
EUR/USD		-0.92%5.35%-4.55%-2.00%5.17%-5.93%5.65%-5.67%0.99%4.27%

Correlation

The correlation between HIDR.L and EURUSD=X is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.10

The correlation between HIDR.L and EURUSD=X shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD

EUR/USD

Часто сравнивают с HIDR.L:
HIDR.L с XDUS.LHIDR.L с IAUHIDR.L с SPYHIDR.L с HKOR.LHIDR.L с CP9U.LHIDR.L с CP9G.LHIDR.L с HMUD.L
Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с USDEURUSD=X с AUDUSD=X

Доходность на риск

HIDR.L vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDR.L
Ранг доходности на риск HIDR.L: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDR.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDR.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDR.L c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDR.LEURUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.71
0.53

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.56
0.82

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.68

1.10

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

0.81

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.78

1.52

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDR.L vs. EURUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDR.L на текущий момент составляет -1.71, что ниже коэффициента Шарпа EURUSD=X равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDR.L и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDR.LEURUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.71

0.53

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.02

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.14

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.16

-0.27

Просадки

Сравнение просадок HIDR.L и EURUSD=X

Максимальная просадка HIDR.L за все время составила -60.76%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDR.L и EURUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIDR.LEURUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.76%

-28.84%

-31.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.13%

-2.42%

-43.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.77%

-5.97%

-50.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.76%

-8.48%

-52.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.76%

-12.59%

-48.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.76%

-11.43%

-49.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-11.94%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.62%

1.38%

+14.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDR.L и EURUSD=X

HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (HIDR.L) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что HIDR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIDR.LEURUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

0.99%

+8.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.27%

2.42%

+18.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

3.69%

+21.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

5.24%

+14.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

6.97%

+16.40%

Часто задаваемые вопросы

HIDR.L and EURUSD=X have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIDR.L и EURUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор