Сравнение HIDE с NTSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).
HIDE и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HIDE и NTSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIDE и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.61% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | 0.94% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HIDE показывает доходность 5.61%, а NTSE немного выше – 5.87%.
HIDE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIDE и NTSE
HIDE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NTSE в 0.38%.
Доходность на риск
HIDE vs. NTSE — Ранг доходности на риск
HIDE
NTSE
Сравнение HIDE c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDE | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.84 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.48 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.64 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 10.21 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDE | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.84 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.15 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между HIDE и NTSE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и NTSE
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности NTSE в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HIDE и NTSE
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и NTSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIDE | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -42.84% | +37.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -14.20% | +10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -10.58% | +9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -20.34% | +19.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 3.66% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и NTSE
Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.90%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIDE | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 9.82% | -7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 15.30% | -11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 20.34% | -15.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 18.75% | -14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 18.75% | -14.52% |