PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDE с INCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIDE с INCM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) and INCM (Franklin Income Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, HIDE returned 10.85% vs 15.73% for INCM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HIDE charges 0.29%/yr vs 0.38%/yr for INCM.

Доходность

Сравнение доходности HIDE и INCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIDE показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у INCM с доходностью 6.45%.

HIDE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.65%
1 год
10.85%
3 года*
4.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

INCM

1 день
-0.48%
1 месяц
0.70%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.84%
1 год
15.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIDE и INCM

2026 (YTD)202520242023
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		6.79%5.32%-0.85%1.87%
INCM
Franklin Income Focus ETF		6.45%13.07%6.80%5.76%

Correlation

The correlation between HIDE and INCM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.47

The correlation between HIDE and INCM shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HIDE и INCM

Секторы
HIDE
INCM

Недвижимость

99.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.6%
1.7%

Энергетика

0.1%
3.8%

Промышленность

0.0%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Финансовые услуги

-

8.2%

Здравоохранение

-

2.6%

Технологии

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

4.9%

Недвижимость

HIDE
99.2%
INCM
0.0%

Коммуникационные услуги

HIDE
0.6%
INCM
1.7%

Энергетика

HIDE
0.1%
INCM
3.8%

Промышленность

HIDE
0.0%
INCM
1.9%

Сырьевые материалы

HIDE

-

INCM
1.9%

Потребительский циклический сектор

HIDE

-

INCM
1.5%

Потребительский защитный сектор

HIDE

-

INCM
6.7%

Финансовые услуги

HIDE

-

INCM
8.2%

Здравоохранение

HIDE

-

INCM
2.6%

Технологии

HIDE

-

INCM
2.4%

Коммунальные услуги

HIDE

-

INCM
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Franklin Income Focus ETF

Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SJNKHIDE с HEQTHIDE с SPMOHIDE с GLDM
Часто сравнивают с INCM:
INCM с SCHDINCM с JEPIINCM с SMOTINCM с INKMINCM с SPYINCM с SPYGINCM с FLLV

Доходность на риск

HIDE vs. INCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
INCM
Ранг доходности на риск INCM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDE c INCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDEINCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
3.01

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
4.49

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.57

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

4.95

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.36

20.86

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDE vs. INCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDE на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INCM равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDE и INCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDEINCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

3.01

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.51

-0.60

Просадки

Сравнение просадок HIDE и INCM

Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и INCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIDEINCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.15%

-7.84%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-3.19%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.75%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-1.09%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.76%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDE и INCM

Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.45%, в то время как у Franklin Income Focus ETF (INCM) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIDEINCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.66%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

3.82%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

5.25%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

7.23%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

7.23%

-2.98%

Сравнение комиссий HIDE и INCM

HIDE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии INCM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDE и INCM

Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности INCM в 5.08%

ПозицияTTM2025202420232022
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		2.96%3.16%2.86%3.90%6.25%
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.08%4.96%5.06%3.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIDE and INCM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCM has higher volatility (1.66%) compared to HIDE (1.45%). In terms of maximum drawdown, HIDE dropped -5.15% vs INCM's -7.84%.

On 1-year performance, INCM leads with 15.73% vs 10.85% for HIDE. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INCM has performed better with a 15.73% return vs 10.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for INCM.

INCM has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 2.96% for HIDE.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.29% for HIDE and 0.38% for INCM.

INCM currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIDE и INCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор