Сравнение HIDE с HISF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).
HIDE и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HIDE и HISF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIDE и HISF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.63% | 5.32% | -0.18% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | -0.74% | 8.39% | 3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, HIDE показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью -0.74%.
HIDE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HISF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIDE и HISF
HIDE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HISF в 0.87%.
Доходность на риск
HIDE vs. HISF — Ранг доходности на риск
HIDE
HISF
Сравнение HIDE c HISF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDE | HISF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.42 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.98 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.83 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 7.59 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDE | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.42 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.32 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между HIDE и HISF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и HISF
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности HISF в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 4.92% | 4.69% | 3.92% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIDE и HISF
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и HISF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIDE | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -3.86% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -2.90% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -1.96% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.86% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.70% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и HISF
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что HIDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIDE | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.76% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 2.26% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 3.67% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 3.96% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 3.96% | +0.28% |