Сравнение HIDE с HISF
HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) and HISF (First Trust High Income Strategic Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, HIDE returned 9.70% vs 3.31% for HISF. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HIDE charges 0.29%/yr vs 0.87%/yr for HISF.
Доходность
Сравнение доходности HIDE и HISF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIDE показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью 0.21%.
HIDE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 6.96%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.65%
HISF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.14%
- С начала года
- 0.21%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.26M | $1.38M | $1.15M | |
| $222.39K | $339.80K | $343.78K |
Сравнение доходности по годам HIDE и HISF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 6.96% | 5.32% | -0.01% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 0.21% | 8.39% | 3.41% |
Correlation
The correlation between HIDE and HISF is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between HIDE and HISF has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDE vs. HISF — Ранг доходности на риск
HIDE
HISF
Сравнение HIDE c HISF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIDE | HISF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.18 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 1.15 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 3.61 | +5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIDE и HISF
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и HISF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDE | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -3.86% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -2.90% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -1.02% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -0.90% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.92% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и HISF
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что HIDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDE | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 0.87% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.70% | 2.83% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 3.29% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 3.91% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 3.91% | +0.39% |
Сравнение комиссий HIDE и HISF
HIDE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HISF в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и HISF
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности HISF в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 2.96% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 5.09% | 4.69% | 3.92% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIDE and HISF have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIDE has higher volatility (1.33%) compared to HISF (0.87%). In terms of maximum drawdown, HIDE dropped -5.15% vs HISF's -3.86%.
On 1-year performance, HIDE leads with 9.70% vs 3.31% for HISF. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HISF has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HIDE has performed better with a 9.70% return vs 3.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.87% for HISF.
HISF has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 2.96% for HIDE.
They also come from different issuers: Alpha Architect and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for HIDE and 0.87% for HISF.
HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIDE и HISF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор