PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDE с EAOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIDE с EAOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) and EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. HIDE is actively managed, while EAOM is passively managed. Over the past 3 years, HIDE returned 4.44%/yr vs 10.61%/yr for EAOM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HIDE charges 0.29%/yr vs 0.18%/yr for EAOM.

Доходность

Сравнение доходности HIDE и EAOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIDE показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у EAOM с доходностью 5.30%.

HIDE

1 день
0.23%
1 месяц
-0.78%
С начала года
7.04%
6 месяцев
6.81%
1 год
10.86%
3 года*
4.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOM

1 день
0.21%
1 месяц
2.02%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.55%
1 год
14.38%
3 года*
10.61%
5 лет*
4.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIDE и EAOM

2026 (YTD)2025202420232022
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		7.04%5.32%-0.85%2.46%-0.03%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		5.30%12.90%7.29%11.83%-0.35%

Correlation

The correlation between HIDE and EAOM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.40

The correlation between HIDE and EAOM shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HIDE и EAOM

Секторы
HIDE
EAOM

Недвижимость

99.2%
2.3%

Коммуникационные услуги

0.6%
8.3%

Энергетика

0.1%
3.8%

Промышленность

0.0%
11.0%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Финансовые услуги

-

16.6%

Здравоохранение

-

8.6%

Технологии

-

30.2%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Недвижимость

HIDE
99.2%
EAOM
2.3%

Коммуникационные услуги

HIDE
0.6%
EAOM
8.3%

Энергетика

HIDE
0.1%
EAOM
3.8%

Промышленность

HIDE
0.0%
EAOM
11.0%

Сырьевые материалы

HIDE

-

EAOM
2.8%

Потребительский циклический сектор

HIDE

-

EAOM
9.5%

Потребительский защитный сектор

HIDE

-

EAOM
4.4%

Финансовые услуги

HIDE

-

EAOM
16.6%

Здравоохранение

HIDE

-

EAOM
8.6%

Технологии

HIDE

-

EAOM
30.2%

Коммунальные услуги

HIDE

-

EAOM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SJNKHIDE с HEQTHIDE с SPMOHIDE с GLDM
Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOK

Доходность на риск

HIDE vs. EAOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDE c EAOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDEEAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.25

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.25

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

2.79

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.13

12.30

+6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDE vs. EAOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDE на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOM равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDE и EAOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDEEAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.25

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.76

+0.16

Просадки

Сравнение просадок HIDE и EAOM

Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и EAOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIDEEAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.15%

-20.73%

+15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-5.17%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.15%

-7.63%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-0.24%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-4.96%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

1.17%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDE и EAOM

Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.47%, в то время как у iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIDEEAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

2.27%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

5.24%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

6.44%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

8.06%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

7.90%

-3.65%

Сравнение комиссий HIDE и EAOM

HIDE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDE и EAOM

Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности EAOM в 2.78%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.78%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		2.96%3.16%2.86%3.90%6.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIDE and EAOM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAOM has higher volatility (2.27%) compared to HIDE (1.47%). In terms of maximum drawdown, HIDE dropped -5.15% vs EAOM's -20.73%.

On 3-year performance, EAOM leads with 10.61% vs 4.44% for HIDE. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EAOM has performed better with a 10.61% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for HIDE.

HIDE has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.78% for EAOM.

They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares. Their fees differ too: 0.29% for HIDE and 0.18% for EAOM.

HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIDE и EAOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор