Сравнение HIDE с EAOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM).
HIDE и EAOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. EAOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HIDE и EAOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIDE и EAOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.61% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | -0.60% | 12.90% | 7.29% | 11.83% | -0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, HIDE показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у EAOM с доходностью -0.60%.
HIDE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOM
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIDE и EAOM
HIDE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.
Доходность на риск
HIDE vs. EAOM — Ранг доходности на риск
HIDE
EAOM
Сравнение HIDE c EAOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDE | EAOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.37 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.99 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.99 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 8.33 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDE | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.37 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.65 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между HIDE и EAOM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и EAOM
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности EAOM в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% | 0.00% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.91% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок HIDE и EAOM
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и EAOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIDE | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -20.73% | +15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -5.67% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -3.31% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -5.09% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.35% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и EAOM
Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.90%, в то время как у iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIDE | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 3.27% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 4.82% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 8.04% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 8.01% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 7.91% | -3.68% |