Сравнение HIDE с EAOK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK).
HIDE и EAOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HIDE и EAOK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIDE и EAOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.61% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | -0.44% | 11.47% | 5.81% | 10.13% | -0.17% |
Доходность по периодам
С начала года, HIDE показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у EAOK с доходностью -0.44%.
HIDE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOK
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIDE и EAOK
HIDE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.
Доходность на риск
HIDE vs. EAOK — Ранг доходности на риск
HIDE
EAOK
Сравнение HIDE c EAOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDE | EAOK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.42 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.07 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.13 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 8.42 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDE | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.42 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.56 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между HIDE и EAOK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и EAOK
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности EAOK в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% | 0.00% |
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | 3.24% | 3.18% | 3.15% | 2.80% | 2.27% | 1.19% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIDE и EAOK
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и EAOK.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIDE | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -19.91% | +14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -4.49% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -2.83% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -5.15% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.14% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и EAOK
Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.90%, в то время как у iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIDE | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 2.85% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 4.02% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 6.51% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 6.99% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 6.83% | -2.60% |