Сравнение HIDE с CTAP
HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIDE charges 0.29%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности HIDE и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIDE показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у CTAP с доходностью 3.58%.
HIDE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -16.23%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIDE и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.08% | 0.20% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 3.58% | 2.22% |
Correlation
The correlation between HIDE and CTAP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDE vs. CTAP — Ранг доходности на риск
HIDE
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HIDE c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIDE | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIDE и CTAP
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки CTAP в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDE | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -18.86% | +13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -18.86% | +15.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -3.22% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDE | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 24.64% | -20.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.29% | 24.64% | -20.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.29% | 24.64% | -20.35% |
Сравнение комиссий HIDE и CTAP
HIDE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и CTAP
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности CTAP в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.01% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
Часто задаваемые вопросы
HIDE and CTAP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for HIDE.
HIDE has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.76% for CTAP.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Simplify. Their fees differ too: 0.29% for HIDE and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для HIDE и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор