Сравнение HIDE с BCLO
HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) and BCLO (iShares BBB-B CLO Active ETF) are both exchange-traded funds - HIDE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Alpha Architect, while BCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index. HIDE is actively managed, while BCLO is passively managed. Over the past year, HIDE returned 10.85% vs 6.72% for BCLO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. HIDE charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for BCLO.
Доходность
Сравнение доходности HIDE и BCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIDE показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у BCLO с доходностью 2.79%.
HIDE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCLO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIDE и BCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 6.79% | 5.04% |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 2.79% | 5.43% |
Correlation
The correlation between HIDE and BCLO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.00 |
The correlation between HIDE and BCLO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDE vs. BCLO — Ранг доходности на риск
HIDE
BCLO
Сравнение HIDE c BCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDE | BCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.86 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 3.52 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.36 | 13.00 | +6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDE | BCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 3.33 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.42 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок HIDE и BCLO
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что больше максимальной просадки BCLO в -4.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и BCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDE | BCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -4.45% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -1.92% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | 0.00% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -0.40% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.52% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и BCLO
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что HIDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDE | BCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 0.48% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 1.65% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 2.03% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.25% | 4.39% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 4.39% | -0.14% |
Сравнение комиссий HIDE и BCLO
HIDE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BCLO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и BCLO
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности BCLO в 6.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 6.59% | 6.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 2.96% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
Часто задаваемые вопросы
HIDE and BCLO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIDE has higher volatility (1.45%) compared to BCLO (0.48%). In terms of maximum drawdown, HIDE dropped -5.15% vs BCLO's -4.45%.
On 1-year performance, HIDE leads with 10.85% vs 6.72% for BCLO. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BCLO has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HIDE has performed better with a 10.85% return vs 6.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for BCLO.
BCLO has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 2.96% for HIDE.
HIDE is categorized as Diversified Portfolio, while BCLO is CLO. They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares. Their fees differ too: 0.29% for HIDE and 0.45% for BCLO.
BCLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIDE и BCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор