Сравнение HIBIX с PXSGX
HIBIX (Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund) and PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) are both mutual funds - HIBIX is a Short-Term Bond fund managed by Virtus, while PXSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, HIBIX returned 2.71%/yr vs 10.50%/yr for PXSGX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. HIBIX charges 0.50%/yr vs 1.07%/yr for PXSGX.
Доходность
Сравнение доходности HIBIX и PXSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBIX показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции HIBIX уступали акциям PXSGX по среднегодовой доходности: 2.71% против 10.50% соответственно.
HIBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 1.48%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 2.71%
PXSGX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.38%
- 6 месяцев
- -7.00%
- С начала года
- -0.23%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- -1.91%
- 5 лет*
- -4.09%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение доходности по годам HIBIX и PXSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBIX Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund | 1.48% | 6.12% | 5.61% | 6.57% | -4.85% | -0.11% | 4.05% | 5.45% | 0.76% | 2.63% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -0.23% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
Correlation
The correlation between HIBIX and PXSGX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2006 г. | -0.08 |
The correlation between HIBIX and PXSGX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBIX vs. PXSGX — Ранг доходности на риск
HIBIX
PXSGX
Сравнение HIBIX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund (HIBIX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBIX | PXSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 0.88 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | -0.57 | +4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.55 | -0.93 | +18.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBIX и PXSGX
Максимальная просадка HIBIX за все время составила -8.57%, что меньше максимальной просадки PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBIX и PXSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBIX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.57% | -53.72% | +45.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -28.07% | +26.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.12% | -42.49% | +41.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.11% | -42.49% | +35.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.57% | -42.49% | +33.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -34.17% | +34.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -11.91% | +11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 17.29% | -17.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBIX и PXSGX
Текущая волатильность для Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund (HIBIX) составляет 0.56%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что HIBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBIX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 5.81% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 13.41% | -11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 18.89% | -17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.21% | 24.88% | -22.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.13% | 22.59% | -20.46% |
Сравнение комиссий HIBIX и PXSGX
HIBIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PXSGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBIX и PXSGX
Дивидендная доходность HIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности PXSGX в 48.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBIX Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund | 4.55% | 4.60% | 3.72% | 3.28% | 2.11% | 1.27% | 2.28% | 2.86% | 2.74% | 2.23% | 2.10% | 2.28% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 48.02% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
HIBIX and PXSGX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXSGX has higher volatility (5.81%) compared to HIBIX (0.56%). In terms of maximum drawdown, HIBIX dropped -8.57% vs PXSGX's -53.72%.
HIBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBIX и PXSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор