Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund (HIBIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund (HIBIX) показал доход в 0.07% с начала года и 4.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HIBIX составила 2.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 26 февр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении HIBIX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.5%.

Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund: годовая альфа составляет 4.12%, бета — -0.01, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 27.02.1996.

• Этот фонд участвовал в 10.87% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -4.86%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия HIBIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

HIBIX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund (HIBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 8.57%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 80 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund составляет 0.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.