Сравнение HIACX с MUHLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).
HIACX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 апр. 1984 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности HIACX и MUHLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIACX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIACX Hartford Capital Appreciation HLS Fund | -5.28% | 13.68% | 21.26% | 20.01% | -15.73% | 14.85% | 21.82% | 31.00% | -7.15% | 22.13% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.74% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
Доходность по периодам
С начала года, HIACX показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции HIACX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 11.49% против 10.74% соответственно.
HIACX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 11.49%
MUHLX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIACX и MUHLX
HIACX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.
Доходность на риск
HIACX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
HIACX
MUHLX
Сравнение HIACX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIACX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.41 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.96 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.40 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 8.64 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIACX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.41 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.83 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.52 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между HIACX и MUHLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIACX и MUHLX
Дивидендная доходность HIACX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности MUHLX в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIACX Hartford Capital Appreciation HLS Fund | 13.68% | 12.96% | 4.89% | 2.43% | 16.98% | 9.56% | 7.62% | 12.43% | 13.46% | 6.53% | 11.26% | 24.92% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.04% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок HIACX и MUHLX
Максимальная просадка HIACX за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIACX и MUHLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIACX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -62.05% | -31.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -10.23% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.19% | -18.63% | -6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.33% | -40.85% | +5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -5.10% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.98% | -10.81% | -14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.85% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIACX и MUHLX
Текущая волатильность для Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) составляет 5.32%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что HIACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIACX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.60% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 12.07% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 16.86% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 14.77% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 17.03% | +0.82% |