Сравнение HIABX с SMTRX
HIABX (Hartford Total Return Bond HLS Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. HIABX charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности HIABX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HIABX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 1.30%
SMTRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIABX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HIABX Hartford Total Return Bond HLS Fund | 0.10% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.00% |
Correlation
The correlation between HIABX and SMTRX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIABX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
HIABX
SMTRX
Сравнение HIABX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Total Return Bond HLS Fund (HIABX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIABX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIABX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.00 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок HIABX и SMTRX
Максимальная просадка HIABX за все время составила -91.15%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIABX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIABX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.15% | -0.21% | -90.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -0.10% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.49% | -0.08% | -24.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIABX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIABX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 2.33% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 2.33% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 2.33% | +2.99% |
Сравнение комиссий HIABX и SMTRX
HIABX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIABX и SMTRX
Дивидендная доходность HIABX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIABX Hartford Total Return Bond HLS Fund | 5.56% | 5.59% | 3.71% | 3.42% | 4.63% | 5.14% | 0.23% | 3.96% | 0.37% | 3.00% | 0.40% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, HIABX and SMTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для HIABX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор