PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHL.TO с ZUT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHL.TO с ZUT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO).

HHL.TO и ZUT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HHL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г.. ZUT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Utilities Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HHL.TO и ZUT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHL.TO и ZUT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		-5.39%10.47%3.87%6.74%1.28%23.97%5.28%14.05%2.14%13.62%
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		16.20%15.25%14.13%-5.37%-8.69%5.45%28.15%35.59%-8.02%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, HHL.TO показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у ZUT.TO с доходностью 16.20%. За последние 10 лет акции HHL.TO уступали акциям ZUT.TO по среднегодовой доходности: 7.56% против 10.46% соответственно.

HHL.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.94%
3 года*
5.34%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.56%

ZUT.TO

1 день
0.48%
1 месяц
3.92%
С начала года
16.20%
6 месяцев
13.42%
1 год
28.59%
3 года*
11.64%
5 лет*
6.49%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

BMO Equal Weight Utilities Index ETF

Часто сравнивают с HHL.TO:
HHL.TO с XLVHHL.TO с XHC.TOHHL.TO с CASH.TOHHL.TO с ZUH.TOHHL.TO с HHIS.TOHHL.TO с ZEB.TOHHL.TO с HUTE.TO
Часто сравнивают с ZUT.TO:
ZUT.TO с XUT.TOZUT.TO с ZWU.TOZUT.TO с ZLB.TOZUT.TO с VDY.TOZUT.TO с XMA.TOZUT.TO с XDIV.TOZUT.TO с ZWC.TO

Сравнение комиссий HHL.TO и ZUT.TO

HHL.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZUT.TO в 0.61%.

HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF

Доходность на риск

HHL.TO vs. ZUT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHL.TO
Ранг доходности на риск HHL.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHL.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ZUT.TO
Ранг доходности на риск ZUT.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUT.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUT.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUT.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHL.TO c ZUT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HHL.TOZUT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

2.43

-2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

3.13

-2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.49

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

3.26

-3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.15

8.20

-8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HHL.TO vs. ZUT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHL.TO на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа ZUT.TO равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHL.TO и ZUT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHL.TOZUT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

2.43

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.57

-0.21

Корреляция

Корреляция между HHL.TO и ZUT.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHL.TO и ZUT.TO

Дивидендная доходность HHL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности ZUT.TO в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		10.14%9.36%9.27%8.71%8.51%7.91%9.02%8.65%9.00%8.45%8.83%8.19%
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		2.91%3.44%3.98%4.35%3.95%3.25%3.31%4.00%4.59%3.71%3.98%4.63%

Просадки

Сравнение просадок HHL.TO и ZUT.TO

Максимальная просадка HHL.TO за все время составила -26.70%, что меньше максимальной просадки ZUT.TO в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHL.TO и ZUT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HHL.TOZUT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.70%

-37.08%

+10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-8.96%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.01%

-32.42%

+16.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.70%

-37.08%

+10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

0.00%

-8.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-6.37%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

3.56%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HHL.TO и ZUT.TO

Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) имеют волатильность 4.50% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHL.TOZUT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.72%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

8.48%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

11.84%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

13.90%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

16.48%

-0.76%