Сравнение HHIS.TO с XIC.TO
HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) and XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - HHIS.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while XIC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index. HHIS.TO is actively managed, while XIC.TO is passively managed. Over the past year, HHIS.TO returned 27.04% vs 34.84% for XIC.TO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HHIS.TO charges 0.00%/yr vs 0.06%/yr for XIC.TO.
Доходность
Сравнение доходности HHIS.TO и XIC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHIS.TO показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у XIC.TO с доходностью 11.27%.
HHIS.TO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 27.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XIC.TO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 34.84%
- 3 года*
- 23.86%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение доходности по годам HHIS.TO и XIC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 4.23% | 24.70% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 11.27% | 31.08% |
Correlation
The correlation between HHIS.TO and XIC.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between HHIS.TO and XIC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHIS.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск
HHIS.TO
XIC.TO
Сравнение HHIS.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HHIS.TO | XIC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.47 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.72 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 17.02 | -14.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HHIS.TO и XIC.TO
Максимальная просадка HHIS.TO за все время составила -31.83%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -47.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIS.TO и XIC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHIS.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -47.27% | +15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -9.29% | -15.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -0.75% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -6.73% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 2.03% | +7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHIS.TO и XIC.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что HHIS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHIS.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 4.53% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 10.73% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 13.06% | +10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.81% | 13.21% | +20.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.81% | 14.98% | +18.83% |
Сравнение комиссий HHIS.TO и XIC.TO
HHIS.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XIC.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHIS.TO и XIC.TO
Дивидендная доходность HHIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 27.93%, что больше доходности XIC.TO в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 27.93% | 22.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.01% | 2.23% | 2.64% | 2.96% | 3.10% | 2.45% | 3.03% | 3.01% | 3.19% | 2.49% | 2.72% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
HHIS.TO and XIC.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HHIS.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HHIS.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.06% for XIC.TO.
HHIS.TO is categorized as Derivative Income, while XIC.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: Harvest and iShares. Their fees differ too: 0.00% for HHIS.TO and 0.06% for XIC.TO.
Подберите оптимальное распределение для HHIS.TO и XIC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор