Сравнение HHIS.TO с VFV.TO
HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) and VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - HHIS.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. HHIS.TO is actively managed, while VFV.TO is passively managed. Over the past year, HHIS.TO returned 32.43% vs 30.31% for VFV.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HHIS.TO charges 0.00%/yr vs 0.09%/yr for VFV.TO.
Доходность
Сравнение доходности HHIS.TO и VFV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHIS.TO показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 12.72%.
HHIS.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFV.TO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 6.75%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 23.71%
- 5 лет*
- 16.92%
- 10 лет*
- 16.15%
Сравнение доходности по годам HHIS.TO и VFV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 9.41% | 24.40% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 12.72% | 11.00% |
Correlation
The correlation between HHIS.TO and VFV.TO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between HHIS.TO and VFV.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHIS.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск
HHIS.TO
VFV.TO
Сравнение HHIS.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHIS.TO | VFV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.49 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.53 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 13.47 | -10.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHIS.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.66 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.14 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок HHIS.TO и VFV.TO
Максимальная просадка HHIS.TO за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIS.TO и VFV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHIS.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -27.43% | -4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -8.62% | -15.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | 0.00% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -3.35% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 2.26% | +7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHIS.TO и VFV.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что HHIS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHIS.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 3.00% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 8.56% | +8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 11.44% | +11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.73% | 14.91% | +18.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.73% | 16.57% | +17.16% |
Сравнение комиссий HHIS.TO и VFV.TO
HHIS.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHIS.TO и VFV.TO
Дивидендная доходность HHIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.60%, что больше доходности VFV.TO в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 26.60% | 22.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.83% | 0.92% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
HHIS.TO and VFV.TO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HHIS.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HHIS.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.09% for VFV.TO.
HHIS.TO is categorized as Derivative Income, while VFV.TO is S&P 500. They also come from different issuers: Harvest and Vanguard. Their fees differ too: 0.00% for HHIS.TO and 0.09% for VFV.TO.
Подберите оптимальное распределение для HHIS.TO и VFV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор