Сравнение HHIS.TO с HBIL.TO
HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) and HBIL.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HHIS.TO returned 32.43% vs 2.60% for HBIL.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. HHIS.TO charges 0.00%/yr vs 0.35%/yr for HBIL.TO.
Доходность
Сравнение доходности HHIS.TO и HBIL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHIS.TO показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у HBIL.TO с доходностью 0.66%.
HHIS.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBIL.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HHIS.TO и HBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 9.41% | 24.40% |
HBIL.TO Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | 0.66% | 2.98% |
Correlation
The correlation between HHIS.TO and HBIL.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHIS.TO vs. HBIL.TO — Ранг доходности на риск
HHIS.TO
HBIL.TO
Сравнение HHIS.TO c HBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHIS.TO | HBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.74 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 8.82 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHIS.TO | HBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.61 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.66 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HHIS.TO и HBIL.TO
Максимальная просадка HHIS.TO за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки HBIL.TO в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIS.TO и HBIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHIS.TO | HBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -1.69% | -30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -0.95% | -23.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -0.24% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -0.47% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 0.30% | +9.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHIS.TO и HBIL.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что HHIS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHIS.TO | HBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 0.62% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 1.24% | +15.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 1.66% | +21.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.73% | 2.03% | +31.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.73% | 2.03% | +31.70% |
Сравнение комиссий HHIS.TO и HBIL.TO
HHIS.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HBIL.TO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHIS.TO и HBIL.TO
Дивидендная доходность HHIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.60%, что больше доходности HBIL.TO в 6.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HBIL.TO Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | 6.52% | 7.49% | 2.58% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 26.60% | 22.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HHIS.TO and HBIL.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HHIS.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HHIS.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.35% for HBIL.TO.
They also come from different issuers: Harvest and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.00% for HHIS.TO and 0.35% for HBIL.TO.
Подберите оптимальное распределение для HHIS.TO и HBIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор