Сравнение HHIS.TO с EMAX.TO
HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) and EMAX.TO (Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - HHIS.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while EMAX.TO is a Energy Equities fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. Over the past year, HHIS.TO returned 32.43% vs 51.45% for EMAX.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. HHIS.TO charges 0.00%/yr vs 0.65%/yr for EMAX.TO.
Доходность
Сравнение доходности HHIS.TO и EMAX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHIS.TO показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 30.95%.
HHIS.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMAX.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 30.95%
- 6 месяцев
- 24.03%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HHIS.TO и EMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 9.41% | 24.40% |
EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF | 30.95% | -1.97% |
Correlation
The correlation between HHIS.TO and EMAX.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | 0.09 |
The correlation between HHIS.TO and EMAX.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHIS.TO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск
HHIS.TO
EMAX.TO
Сравнение HHIS.TO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHIS.TO | EMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 4.17 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 13.39 | -10.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHIS.TO | EMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.60 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок HHIS.TO и EMAX.TO
Максимальная просадка HHIS.TO за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIS.TO и EMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHIS.TO | EMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -27.55% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -12.39% | -12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -3.58% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -9.30% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 3.85% | +5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHIS.TO и EMAX.TO
Текущая волатильность для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) составляет 5.52%, в то время как у Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что HHIS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHIS.TO | EMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 7.47% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 15.23% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 19.97% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.73% | 22.39% | +11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.73% | 22.39% | +11.34% |
Сравнение комиссий HHIS.TO и EMAX.TO
HHIS.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии EMAX.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHIS.TO и EMAX.TO
Дивидендная доходность HHIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.60%, что больше доходности EMAX.TO в 10.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF | 10.23% | 13.44% | 12.31% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 26.60% | 22.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HHIS.TO and EMAX.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HHIS.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HHIS.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.65% for EMAX.TO.
HHIS.TO is categorized as Derivative Income, while EMAX.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: Harvest and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.00% for HHIS.TO and 0.65% for EMAX.TO.
Подберите оптимальное распределение для HHIS.TO и EMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор