Сравнение HHCZX с JAKRX
HHCZX (NexPoint Event Driven Fund) and JAKRX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A) are both Long-Short funds. Over the past year, HHCZX returned -0.06% vs 20.28% for JAKRX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. HHCZX charges 1.69%/yr vs 1.91%/yr for JAKRX.
Доходность
Сравнение доходности HHCZX и JAKRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHCZX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у JAKRX с доходностью 11.12%.
HHCZX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -6.46%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -0.06%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 3.95%
JAKRX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 9.16%
- С начала года
- 11.12%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HHCZX и JAKRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | -3.20% | 6.91% |
JAKRX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A | 11.12% | 17.04% |
Correlation
The correlation between HHCZX and JAKRX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHCZX vs. JAKRX — Ранг доходности на риск
HHCZX
JAKRX
Сравнение HHCZX c JAKRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HHCZX | JAKRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.50 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 3.93 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 11.67 | -11.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HHCZX и JAKRX
Максимальная просадка HHCZX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки JAKRX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHCZX и JAKRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHCZX | JAKRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -5.16% | -28.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -5.16% | -10.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.05% | -2.40% | -12.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -0.96% | -13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 1.74% | +7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHCZX и JAKRX
NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что HHCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAKRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHCZX | JAKRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 2.43% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 6.42% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 7.87% | +8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 7.50% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 7.50% | +8.78% |
Сравнение комиссий HHCZX и JAKRX
HHCZX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии JAKRX в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHCZX и JAKRX
HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 4.27% |
JAKRX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A | 7.29% | 8.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HHCZX and JAKRX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HHCZX has higher volatility (3.14%) compared to JAKRX (2.43%). In terms of maximum drawdown, HHCZX dropped -33.57% vs JAKRX's -5.16%.
JAKRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HHCZX и JAKRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор