PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HGY.TO с RGPM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGY.TO с RGPM.NEO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HGY.TO (Global X Gold Yield ETF) and RGPM.NEO (RBC Global Precious Metals Fund) are both exchange-traded funds - HGY.TO is a Gold fund actively managed by Global X, while RGPM.NEO is a Precious Metals fund actively managed by RBC Global Asset Management.. Both are actively managed. Over the past 3 years, HGY.TO returned 19.41%/yr vs 40.55%/yr for RGPM.NEO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HGY.TO charges 0.86%/yr vs 1.02%/yr for RGPM.NEO.

Доходность

Сравнение доходности HGY.TO и RGPM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGY.TO показывает доходность -8.61%, что значительно выше, чем у RGPM.NEO с доходностью -15.50%.

HGY.TO

1 день
0.79%
1 месяц
-5.09%
6 месяцев
-13.42%
С начала года
-8.61%
1 год
12.00%
3 года*
19.41%
5 лет*
11.55%
10 лет*
5.90%

RGPM.NEO

1 день
-0.39%
1 месяц
-17.92%
6 месяцев
-24.30%
С начала года
-15.50%
1 год
38.39%
3 года*
40.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGY.TO и RGPM.NEO

2026 (YTD)202520242023
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		-8.61%48.66%21.36%10.11%
RGPM.NEO
RBC Global Precious Metals Fund		-15.50%143.89%36.75%-3.95%

Correlation

The correlation between HGY.TO and RGPM.NEO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г.

0.56

Over the past year, HGY.TO and RGPM.NEO have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Yield ETF

RBC Global Precious Metals Fund

Часто сравнивают с HGY.TO:
HGY.TO с XEG.TOHGY.TO с HUG.TOHGY.TO с GC=FHGY.TO с HGGG.TOHGY.TO с VALT.TOHGY.TO с AMAX.TOHGY.TO с ZGLD.TO
Часто сравнивают с RGPM.NEO:
RGPM.NEO с XGD.TORGPM.NEO с ZGD.TORGPM.NEO с SPLT.LRGPM.NEO с AUMIRGPM.NEO с SPYRGPM.NEO с AEMRGPM.NEO с XBM.TO

Доходность на риск

HGY.TO vs. RGPM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGY.TO
Ранг доходности на риск HGY.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGY.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGY.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGY.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGY.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGY.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RGPM.NEO
Ранг доходности на риск RGPM.NEO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGPM.NEO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGPM.NEO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGPM.NEO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGPM.NEO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGPM.NEO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGY.TO c RGPM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HGY.TORGPM.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.83

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.28

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

1.06

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

2.57

-1.36

HGY.TO vs. RGPM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGY.TO на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа RGPM.NEO равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGY.TO и RGPM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HGY.TO и RGPM.NEO

Максимальная просадка HGY.TO за все время составила -48.61%, что больше максимальной просадки RGPM.NEO в -36.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGY.TO и RGPM.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGY.TORGPM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.61%

-36.51%

-12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-36.51%

+12.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.30%

-36.51%

+12.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.70%

-36.51%

+12.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.60%

-9.16%

-21.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

15.00%

-5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HGY.TO и RGPM.NEO

Текущая волатильность для Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) составляет 7.67%, в то время как у RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что HGY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGPM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGY.TORGPM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

11.68%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

39.09%

-16.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.41%

46.56%

-21.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

33.83%

-17.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

33.83%

-18.10%

Сравнение комиссий HGY.TO и RGPM.NEO

HGY.TO берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии RGPM.NEO в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGY.TO и RGPM.NEO

Дивидендная доходность HGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, тогда как RGPM.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		7.08%4.92%5.32%6.10%3.72%2.93%2.86%2.09%2.33%2.31%2.69%3.07%
RGPM.NEO
RBC Global Precious Metals Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HGY.TO and RGPM.NEO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HGY.TO is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HGY.TO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.02% for RGPM.NEO.

HGY.TO is categorized as Gold, while RGPM.NEO is Precious Metals. They also come from different issuers: Global X and RBC Global Asset Management.. Their fees differ too: 0.86% for HGY.TO and 1.02% for RGPM.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGY.TO и RGPM.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор